Varför gör fonden en ALM-analys?

ALM står för Asset Liability Modelling. Studien syftar till att finna den långsiktiga allokering av en förvaltares kapital som är bäst anpassad till förvaltarens åtaganden. Studien tar sin utgångspunkt i fondens åtagandesida samt förväntad avkastning, risk och korrelationer för olika tillgångsslag. Analysen resulterar i referensportföljen.