|
|
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
Annualiserat 2005-2009 |
Ackumulerat 2005-2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat och inflöden, mdkr |
|
|
|
|
|
|
|
| Fondkapital 31/12 | 202,3 | 171,6 | 218,8 | 207,1 | 187,3 |
|
|
| Nettoflöden från pensionssystemet | -3,9 | 0,9 | 2,0 | 1,7 | 2,9 |
|
|
| Årets resultat | 34,6 | -48,0 | 9,7 | 18,2 | 27,6 |
|
|
|
Avkastning och kostnader totalportföljen, % |
|
|
|
|
|
|
|
| Avkastning före kostnader | 20,4 | -21,7 | 4,8 | 9,8 | 17,5 |
|
|
| Rörelsekostnader, % av förvaltat kapital | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|
|
| Provisionskostnader, % av förvaltat kapital | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|
|
| Rörelsekostnader och provisionskostnader | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|
|
| Avkastning efter kostnader | 20,2 | -21,9 | 4,6 | 9,6 | 17,4 |
|
|
| Inflation | 0,9 | 0,9 | 3,5 | 1,6 | 0,8 |
|
|
| Real avkastning efter kostnader | 19,3 | -22,8 | 1,1 | 8,0 | 16,6 |
|
|
|
Avkastning och kostnader totalportföljen, mdkr |
|
|
|
|
|
|
|
| Avkastning före kostnader | 34,9 | -47,7 | 10,0 | 18,5 | 27,8 |
|
|
| Rörelsens kostnader, mdkr av förvaltat kapital | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
|
|
| Avkastning efter kostnader | 34,6 | -48,0 | 9,7 | 18,2 | 27,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avkastning och risk marknadsnoterad portfölj |
|
|
|
|
|
|
|
| Avkastning, % Portfölj | 21,4 | -22,4 | 4,4 | 9,2 | 17,0 | 4,7 | 25,6 |
| Index | N/A | -21,7 | 4,0 | 8,6 | 15,5 | N/A | N/A |
| Aktiv | N/A | -0,7 | 0,4 | 0,6 | 1,5 | N/A | N/A |
| Risk (standardavvikelse i årstakt), %Portfölj | 10,5 | 17,7 | 7,9 | 6,8 | 4,9 | 9,9 |
|
| Index | N/A | 17,6 | 7,6 | 6,6 | 4,7 | N/A |
|
| Aktiv | N/A | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | N/A |
|
|
Exponering, % |
|
|
|
|
|
|
|
| Aktier | 58,6 | 54,6 | 59,2 | 59,8 | 58,6 |
|
|
| Räntebärande tillgångar | 34,7 | 40,1 | 39,2 | 37,8 | 34,3 |
|
|
| Alternativa investeringar | 5,1 | 5,5 | 2,9 | 2,5 | 2,3 |
|
|
| Valuta | 21,6 | 22,2 | 18,2 | 16,0 | 20,0 |
|
|
|
Extern förvaltning |
|
|
|
|
|
|
|
| Andel av totalportföljen per 31/12, % | 42,4 | 39,7 | 36,0 | 34,2 | 37,7 |
|
|
|
Portföljsammansättning 31/12 |
|
|
|
|
|
|
|
| i mdkr | 202,3 | 171,6 | 218,8 | 207,1 | 187,3 |
|
|
| varav |
|
|
|
|
|
|
|
| Svenska aktier | 27,9 | 18,0 | 27,8 | 26,6 | 23,4 |
|
|
| Utländska aktier | 89,6 | 71,6 | 98,4 | 91,9 | 87,0 |
|
|
| Nominella räntebärande tillgångar, Sverige | 19,7 | 22,8 | 19,1 | 21,9 | 16,4 |
|
|
| Nominella räntebärande tillgångar, utländska | 29,8 | 26,2 | 44,6 | 42,7 | 43,6 |
|
|
| Reala räntebärande värdepapper | 18,9 | 18,1 | 21,0 | 16,9 | 14,6 |
|
|
| Alternativa investeringar | 10,3 | 9,3 | 6,4 | 5,2 | 4,3 |
|
|
| Antal anställda 31/12 | 43 | 68 | 64 | 64 | 67 |
|
|
Under 2009 bytte Första AP-fonden investeringsmodell med syfte att öka förvaltningens fokus på strategisk allokering. Förändringen medför att avkastningen i relation till ett i förväg bestämt index är mindre viktig och fonden har därför inte detta som delmål i förvaltningen. Aktiv avkastning och andel aktiv förvaltning redovisas därmed inte.
